Se você deseja realizar a avaliação prévia de uma determinada estratégia de negociação antes de colocá-la de fato em prática, o backtesting pode ser uma ótima opção. Por isto, aprenda agora a fazer backtest conosco. Mas o que é de fato um backtest? Este recurso nada mais é do que uma maneira de avaliar o desempenho de uma estratégia de investimento dentro do mercado financeiro. Esta avaliação sempre se baseará em dados do passado, isto é, o que já ocorreu no mercado antes. O objetivo final dessa avaliação é fazer uma análise de como a estratégia testada teria se comportado em um determinado momento do passado, de acordo com o comportamento do mercado naquele momento.
A importância de realizar um backtest de estratégia
Não importa se a estratégia de negociação pela qual o trader possui interesse é uma estratégia de negociação discricionária ou manual uma estratégia de negociação automática. Um backtest é uma ferramenta extremamente útil nas mãos do profissional e, mesmo que seja uma simulação do passado, pode oferecer excelentes idéias para aperfeiçoar uma estratégia. Afinal, por que é tão importante fazer um backtest? Uma das respostas seria a possibilidade de revisar o trabalho do sistema de negociação no passado com base na série de dados históricos que temos disponíveis. O backtest tem a tarefa de estimar o desempenho de uma estratégia com o passado.
Este método pode evitar o emprego de estratégias pouco eficazes em nossas negociações. É uma simulação do comportamento que teria tido se tal estratégia tivesse sido usada no passado. Podemos determinar se esse sistema era bom no passado e se ele se adaptou bem às mudanças do mercado e depois determinar se esse sistema de negociação pode ser bom no futuro ou se é apenas uma perda de tempo e dinheiro. Quem quer desenvolver uma estratégia comercial eficaz deve antes de tudo testar o funcionamento real. Esse processo é chamado de backtest. A seguir veremos como fazer um backtest no MT4.
Backtest nas plataformas MT4 e MT5
Uma das melhores plataformas de negociação para fazer um backtest é o MetaTrader. Graças à sua popularidade, é uma das plataformas mais utilizadas pelos corretores forex. Primeiro, os dados históricos devem ter o menor intervalo de negociação possível.
Para ter acesso a dados históricos e preços em tempo real, tudo o que você precisa fazer é abrir uma conta real ou demo com um corretor forex que tenha essa plataforma. Além disso, o custo das diversas operações a serem realizadas, como spreads e comissões, qualquer interesse negativo se as posições forem mantidas por mais de um dia, etc., deve ser considerado.
O MetaTrader pode contar dados históricos com prazos de um minuto e, graças à ferramenta de backtesting do MetaTrader, é possível definir swaps e spreads, oferecendo o resultado mais realista possível. Note que o processo de como fazer backtest no MT5 ou MT4 é o mesmo. O fundamental é que a execução seja o mais realista possível, também em termos de derrapagem e requote, além do fato de que a estratégia é baseada apenas em dados históricos e não usa dados futuros. Mesmo que o backtest com o MetaTrader seja bastante válido, é preciso prestar atenção em alguns momentos específicos, como, por exemplo, o aumento no spread durante o anúncio de importantes notícias econômicas.
Por fim, também é importante que o backtest seja realizado em diferentes fases do mercado, incluindo as configurações máximas possíveis (alta, baixa, consolidação). A influência que essas notícias no resultado final do backtest depende da estratégia utilizada, mas deve ser lembrada ao realizar um backtest. Com a plataforma de negociação Metatrader, geralmente são fornecidos dados históricos a cada minuto (portanto, os preços de abertura, fechamento, preço máximo e mínimo são conhecidos). O preço de cada pip é avaliado pela ferramenta de backtest no Metatrader.
Passo a passo para fazer o backtest no Metatrader
- Na barra de ferramentas superior, temos o menu suspenso “Visualizar”. A ferramenta de backtesting do Metatrader também leva em consideração swaps e spreads, além disso geralmente não há outros custos a serem adicionados, uma vez que os corretores forex não aplicam comissão ou outros custos.
- Ao clicar com o ponteiro do mouse, o menu suspenso se abre e nos dá acesso a seus recursos, entre os quais temos o “Strategy Tester” ou “teste de estratégia”, que é exatamente o que faremos ou um backtesting ou teste de estratégia. Aprenda agora a fazer backtest. Uma coisa a se prestar atenção está ligada a alguns momentos especiais, em particular o aumento significativo do spread durante o anúncio de importantes notícias econômicas.
- Se clicarmos, uma janela pop-up aparecerá abaixo do gráfico, como a que você pode ver aqui. Permite selecionar uma estratégia ou realizar um teste de estratégia com um indicador. Utilize ou exemplo do MACD Sample. A influência que as notícias podem ter no resultado final do backtest depende da estratégia utilizada, mas deve ser lembrada ao realizar um backtest. Na barra em que está selecionado, temos um menu suspenso no qual podemos selecionar o Expert Advisor (EA) entre os que já estão presentes na plataforma básica. Alguns trader também aprender como fazer um backtest no excel mais manual, através das planilhas, o que pode ser um ótimo recurso para salvar dados históricos.
- Em “Propriedades de especialistas”, podemos gerenciar detalhes muito interessantes para o nosso teste, como o tamanho inicial da conta, se quisermos apenas fazer posições longas-curtas ou ambas.
- Como parte da otimização, podemos escolher, através do menu “Parâmetro otimizado”, qual será o objetivo que será procurado pelo nosso teste, incluindo: Saldo, Fator de lucro, Desembolso máximo. O testador de estratégia Mt4 executará o Expert Advisor (EA), conforme com as regras e condições que o distinguem, aplicando-os a dados históricos. Note que esse passo a passo é como fazer um backtest no Forex.
- A seguir: volte à tela principal do testador de estratégia (escrito no lado do teste), no menu “Símbolo”, e escolha o par de moedas no qual realizará o backtest, bem como o “período” no qual focaremos a análise.
- Não se esqueça de selecionar a parte: “Modelo”, que se refere ao tipo de dados que você deseja usar e a escolha será entre: marca; Pontos de verificação; Apenas preços de abertura. A seguir a opção de processo mais ágil: Na maioria dos casos, recomendo que você teste seus sistemas em “apenas preços abertos”, especialmente quando as condições operacionais do seu EA permitirem a abertura e o fechamento de operações apenas com a barra ou vela fechada. Continuamos nossa caminhada sobre como preparar um backtest.
- Já em nossa reta final para a realização do backtest, não podemos negligenciar a escolha do “Spread”, que será aplicado na fase de backtest às operações que ele executará na série histórica de dados passados.A seguir busque “Data de uso”, marque a caixa e escolha o período de tempo para realizar seu teste.
- Antes de poder iniciar o backtest, no entanto, é necessário fazer o download dos dados históricos de um instrumento financeiro específico e, para isso, será necessário: Acessar o menu superior; Clique em Ferramentas; Selecione Centro de História. Não deixe de aprender como fazer um backtest manual. Um erro comum para traders inexperientes é considerar apenas o dinheiro que eles têm no final do teste. Na reta final é possível ter acesso a todas as estatísticas de Backtesting: os resultados obtidos, uma relação com os benefícios brutos, líquidos, o número de perdas, perdas consecutivas, etc. Você verá uma nova janela na qual terá que selecionar o símbolo do instrumento financeiro que está interessado em testar. No final é possível visualizar um gráfico e ver onde o sistema abriu as posições e onde as fechou.